Trend identification with Moving Average (MA)

ก่อนทำการเทรด เราต้องกำหนด Trade setup โดยใช้การวิเคราะห์กราฟราคาด้วย 6-factors ดังนี้
1. Pattern (Elliott Wave)
2. Trend and Direction (MA)
3. Momentum (MACD)
4. Demand and Supply (Wyckoff Method)
5. Comparative Relative Strength (CRS)
6. Multi Time Frame (MTF)

ในที่นี้จะกล่าวถึงการกำหนดแนวโน้มและทิศทาง (Trend and Direction) ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average, MA) เป็นค่าคำนวณทางสถิติที่ใช้หาค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลังตามระยะเวลาที่กำหนด ช่วยลดความผันผวนของราคา (Smoothing) มีหลากหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 ประเภทคือ

1. Simple Moving Average (SMA) คำนวณโดยรวมราคาปิดย้อนหลัง X วัน แล้วหารด้วย X นั่นคือให้ความสำคัญกับราคาทุกวันเท่ากัน

2. Exponential Moving Average (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก โดยให้ความสำคัญกับราคาปัจจุบันมากกว่า ทำให้ EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วกว่า SMA

การที่เรียก ค่าเฉลี่ย “เคลื่อนที่” เนื่องจากเมื่อมีราคาชุดใหม่เข้ามา ข้อมูลเก่าที่สุดจะถูกตัดออกจากการคำนวณ ดังนั้นค่าเฉลี่ยจะถูกคำนวณใหม่ และเคลื่อนที่ไปพร้อมกับราคา

แนวทางที่ผมนำไปใช้งาน

1. ใช้ EMA เนื่องจากให้น้ำหนักกับราคาปัจจุบันมากกว่า
2. ใช้ EMA ในการดูแนวโน้มและทิศทาง (Trend and Direction) เมื่อราคาอยู่เหนือ EMA = Up trend เมื่อราคาอยู่ใต้ EMA = Down trend และเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงคร่อม EMA = ไม่มีแนวโน้ม (Side way)
3. ใช้ EMA สามเส้น คือ 8, 34, 144 โดยตัวเลขย้อนหลังสอดคล้องกับ Fractal Cycle ของ Elliott Wave (หรือ Degree ของ Wave) โดยใช้ประกอบในการกำหนด Wave pattern และ ใช้เป็น Dynamic Support/ Resistant
   1. EMA (34) แทน Wave ใน Degree เดียวกับ Time Frame ที่แสดงในกราฟ เรียกว่า Wave Line (W)
   2. EMA (144) แทน Wave ใน Next Higher Degree (Major-wave) ของ Time Frame ที่แสดงในกราฟ เรียกว่า Tide Line (T)
   3. EMA (8) แทน Wave ใน Next Lower Degree (Sub-wave) ของ Time Frame ที่แสดงในกราฟ เรียกว่า Ripple Line (R)
4. Combine RWT system –> Riding Wave (W) in the direction of Tide (T) with action on Ripple (R).
   1. Tide ใช้กำหนด Trading strategy
      1. W above T –> อยู่ฝั่ง Long –> ใช้สัญญาณซื้อ (ไม่สนใจสัญญาณขาย)
      2. W below T –> อยู่ฝั่ง Short –> ใช้สัญญาณขาย (ไม่สนใจสัญญาณซื้อ)
   2. Wave and Ripple ใช้กำหนด Trading action
      1. R cross W up –> Buy signal
      2. R cross W down –> Sell signal

Related notes:

Fractal

Trade setups with Elliott wave

3Ms – trading system