Trend strength identification with MACD

ในบทความก่อนหน้า Trend identification with Moving Average (MA) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบแนวโน้มโดยใช้ Exponential Moving Average (EMA) ในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม โดยการใช้ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ซึ่งสามารถประเมินว่าแนวโน้มจะสามารถดำเนินต่อไปหรือว่าหมดแรง ได้เวลาพักตัว (Side way) หรือกลับตัว (Reversal)

MACD จัดเป็น Momentum Indicator ที่เป็นการนำเอา Moving Average (MA) 2 เส้น มาลบกัน (หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น) มักจะใช้ EMA(12) ลบด้วย EMA(26) ดังนี้

MACD = EMA(12) – EMA(26)

จากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD (มักใช้ EMA(9)) มาเป็น Signal Line เพื่อบอกแนวโน้มข้อ MACD อีกที นอกจากนี้แล้วยังสามารถหาระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับ Signal Line เป็น ค่า Histogram เพื่อดูความแตกต่างของ MACD กับ Signal Line อีกต่อหนึ่ง

Traditional default setting
MACD (12,26,9) –> แสดงบนชาร์ตเป็นเส้น โดย

• 12 –> EMA(12)
• 26 –> EMA(26)
• 9 –> EMA of MACD –> Signal Line –> แสดงบนชาร์ตเป็นเส้น
• Histogram = MACD – Signal Line –> แสดงบนชาร์ตเป็น Histogram

รูปด้านล่างแสดง Traditional setting โดย MACD และ Signal line แสดงเป็นเส้น ส่วนความแตกต่างของ MACD และ Signal line แสดงเป็น histogram

การประยุกต์ใช้งานของผม

1. ใช้หาความแข็งแรงของแนวโน้ม (สามารถดูได้จากเส้น Moving Average แต่แยกแยะได้ยากด้วยสายตา ดังนั้นจึงนำมาแสดงในรูปของ MACD ทำให้สามารถเห็นความแข็งแรงของแนวโน้มได้ชัดเจนกว่า เพราะจริง ๆ แล้ว MACD ก็คือการแสดงความสัมพันธ์ของเส้น MA 2 เส้น)
2. Setting –> MACD (8,34,8)
   • แสดงค่า MACD เป็น Histogram
   • ไม่ใช้ Signal Line
   • ไม่ใช้ Histogram
   • ค่า (8,34,8)
     • 8 –> EMA(8) –> สอดคล้องกับ Ripple line
     • 34 –> EMA(34) –> สอดคล้องกับ Wave line
     • 8 –> Signal line
     • การตั้งค่าแบบนี้ก็เพื่อจะดูความแข็งแรงของแนวโน้มของเส้น EMA(8) และ EMA(34) บนชาร์ตนั่นเอง
3. ใช้ดู Regular Divergence (RD) ของ ราคากับ MACD
   1. RD คือการที่ราคากับ MACD มีทิศทางตรงข้ามกัน
   2. แสดงถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะอ่อนแรง (ราคาวิ่งออกข้าง) หรือเกิดการกลับตัว (Trend reversal)
4. ใช้ดู Hidden divergence (HD)
   1. HD คือการที่ราคากับ MACD มีทิศทางตรงข้ามกันอีกรูปแบบหนึ่ง
   2. แสดงถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะต่อเนื่อง (Trend continuation)
5. นำมาใช้ประกอบกับ Elliott wave pattern และ Moving average เพื่อหาความเป็นไปได้ของ Elliott wave pattern แบบต่าง ๆ และนำมากำหนด Trade set up